Gleitender Kursdurchschnitt Trading Strategie

Gleitender Durchschnitt (Moving Average Indikator)

Die Bestimmung des Trends auf dem Forex-Markt ist für einen erfolgreichen Handel von zentraler Bedeutung. Indikatoren helfen Tradern dabei, die Kursrichtung des Marktes zu bestimmen. Einer der am häufigsten verwendeten Indikatoren, der auf MetaTrader 4 und MetaTrader 5 verfügbar ist, ist der gleitende Durchschnitt (Moving Average).

• Indikatoren und ihre Zwecke
• Gleitender Durchschnitt
• Arten von gleitenden Durchschnitten
• Handeln mit dem gleitenden Durchschnitt
• Handel mit einem MA
• Handel mit zwei MAs
• Handel mit mehreren Indikatoren

Gleitender Durchschnitt – Definition

Dieser Indikator hilft dabei, die Trendrichtung zu bestimmen, potenzielle Umkehrungen zu erkennen sowie einen Seitwärtsmarkt (wenn der Kurs weder steigt noch fällt) zu identifizieren.

Wie wird das erreicht?

Der gleitende Durchschnitt (Moving Average, MA) ist eine Linie, die dem Trend folgt und Ihnen zeigt, in welche Richtung sich der Markt bewegt. Der gleitende Durchschnitt ist ein Spätindikator (lagging), was bedeutet, dass er dem Trend folgt. Er wird oft in Verbindung mit anderen Indikatoren verwendet, um Ihnen anzuzeigen, wann Sie handeln sollten oder wann eine Trendumkehr bevorsteht. In den folgenden Beispielen finden Sie hilfreiche Informationen darüber, wie dieser Indikator den Trend bestimmt:

Bestimmung eines Aufwärtstrends mit dem МА

Chart-Bezeichnungen:

1. Aufwärtstrend
2. Höchststände werden ständig erneuert
3. SMA (rot) spiegelt das Wachstum des Vermögenswerts wider

Das erste Beispiel zeigt, wie der steigende Vermögenswert einen Aufwärtstrend gebildet hat und der gleitende Durchschnitt diesen bestätigt. Ein Abwärtstrend wird im nächsten Chart dargestellt.

Bestimmung eines Abwärtstrends mit dem МА

Chart-Bezeichnungen:

1. Abwärtstrend
2. Tiefststände werden erneuert
3. SMA (rot) spiegelt den Rückgang des Vermögenswerts wider

Gleitender Durchschnitt: Indikatoreigenschaften

An jedem Punkt entspricht der MA-Wert einem durchschnittlichen Preisindikator über einen bestimmten Zeitraum.

Manchmal handelt es sich um ein einfaches arithmetisches Mittel, in anderen Fällen werden komplexere Formeln verwendet.

Der Indikator arbeitet mit Zeitperioden, und dies ist der Hauptparameter, den Sie bei der Einrichtung dieses Indikators implementieren werden.

Es gibt vier grundlegende MA-Typen:

1. Einfacher MA (Simple MA) – Seine Werte sind einfache arithmetische Mittelwerte der Preisänderungen.
2. Exponentieller MA (Exponential MA) – Hier wird den jüngsten Daten mehr Gewicht beigemessen. Das Gewicht wird in einer arithmetischen Reihe berechnet.
3. Linear gewichteter MA (Linearly weighted MA) – Den neuesten Daten wird mehr Gewicht beigemessen, das Gewicht wird jedoch exponentiell berechnet.
4. Geglätteter MA (Smoothed MA) – Den neuesten Daten wird mehr Gewicht beigemessen; er berücksichtigt die Preiswerte über den Zeitraum hinaus (ihr Einfluss ist nicht signifikant).

Es ist ganz einfach, diesen Indikator im MetaTrader 4-Chart hinzuzufügen. Wählen Sie dazu im Reiter „Einfügen“ des oberen Menüs „Indikatoren“ – „Trend“ – „Moving Average“ oder klicken Sie einfach auf das entsprechende Symbol in der Symbolleiste.

Um den Indikator einzustellen, klicken Sie mit der rechten Maustaste auf den Indikator und wählen Sie Eigenschaften (Parameters).

Sie sehen ein Fenster, in dem Sie die folgenden Parameter einstellen können:

1. Periode
2. Versatz (Shift)
3. MA-Methode (MA-Typ, z. B. Simple oder Smoothed)
4. Anwenden auf (Berechnung basierend auf Eröffnungs-/Schlusskurs usw.)
5. MA-Stil (Farbe, Linienstärke)

Sie können im Eigenschaftenfenster auch die Zeitrahmen auswählen. Wenn Ihre Handelsstrategie beispielsweise nur einen 14er MA auf den H4- und H1-Charts vorsieht, müssen Sie dies in den Einstellungen festlegen:

Die Mehrheit der Strategien verwendet den einfachen gleitenden Durchschnitt (Simple Moving Average). In der Regel ist dieser standardmäßig eingestellt, sofern vom Handelssystem nichts anderes verlangt wird.

Arten von gleitenden Durchschnitten

Einfacher gleitender Durchschnitt (SMA)

Ein einfacher gleitender Durchschnitt (Simple Moving Average – SMA) ist eine Linie in einem Preischart, die durch Mittelwertbildung der Schlusskurse über einen bestimmten Zeitraum berechnet wird. Je länger der Zeitraum ist, desto glatter ist der SMA und desto weiter ist er vom tatsächlichen Preischart entfernt.

Beispiel: Wenn die Schlusskurse der letzten 5 Tage 1,2, 1,3, 1,2, 1,5 und 1,6 betrugen, läge der 5-Tage-SMA bei 1,36. Um den nächsten SMA-Wert zu berechnen, lassen Sie den ersten Preis (1,2) weg und fügen den neuesten Schlusskurs zur Berechnung hinzu.

Um einen SMA zu Ihrem Chart hinzuzufügen, wählen Sie „Moving Average“ aus den Indikatoren Ihrer Handelsplattform, wählen Sie „Simple“ als Methode und passen Sie die Einstellungen entsprechend Ihrer Handelsstrategie an.

Der SMA ist einer der am häufigsten verwendeten gleitenden Durchschnitte und bildet das Fundament vieler Handelsstrategien. Während Trader den SMA oft mit anderen Indikatoren kombinieren, nutzen einige Strategien den SMA allein, wie beispielsweise die „Sweet Chariot“-Strategie.

Die „Sweet Chariot“-Strategie (unter Verwendung des SMA)

Diese Strategie ist ideal für den mittelfristigen und kurzfristigen Handel. Sie funktioniert am besten auf Tages- (D1) oder Wochencharts (W1). Sie kann auch auf kürzere Zeitrahmen wie 1-Stunden- oder 4-Stunden-Charts angewendet werden, aber größere Zeitrahmen liefern zuverlässigere Signale.

Wichtigste Regeln:

1. Kaufsignal – Wenn der Kurs den 40-Perioden-SMA nach oben kreuzt und die Kerze oberhalb des SMA schließt. Kaufen Sie zu Beginn der nächsten Kerze.
2. Verkaufsignal – Wenn der Kurs den 40-Perioden-SMA nach unten kreuzt und die Kerze unterhalb des SMA schließt. Verkaufen Sie zu Beginn der nächsten Kerze.

Risikomanagement:

1. Stop-Loss – Setzen Sie einen Stop-Loss knapp unter den tiefsten Punkt der Kerze (bei einem Kauf) oder über den höchsten Punkt (bei einem Verkauf).
2. Take-Profit – Sichern Sie Gewinne mit einem Take-Profit, z. B. beim Dreifachen des Stop-Loss-Abstands, oder nutzen Sie einen Trailing-Stop.

Obwohl die traditionelle Sweet-Chariot-Strategie keine zusätzlichen Werkzeuge enthält, fügen einige Händler Indikatoren wie den ADX hinzu, um das Risiko des Einstiegs in Seitwärtsmärkte (Flat Markets) zu verringern. Diese Strategie funktioniert am besten, wenn ein Markt einen klaren Trend aufweist.

Exponentieller gleitender Durchschnitt (EMA)

Ein exponentieller gleitender Durchschnitt (Exponential Moving Average – EMA) ist ähnlich wie ein einfacher gleitender Durchschnitt (SMA), misst jedoch den jüngsten Preisdaten eine größere Bedeutung bei. Dies macht den EMA reaktionsschneller auf aktuelle Marktbewegungen.

Beispiel: Bei einem 10-Perioden-EMA haben die jüngsten Preise das größte Gewicht, während ältere Preise (wie die 10. Kerze in umgekehrter Reihenfolge) kaum Auswirkungen haben.

Im Unterscheid zum SMA reduziert die Formel des EMA den Effekt älterer, weniger relevanter Daten. Dadurch entsteht eine Linie, die näher am Preischart liegt und weniger von veralteten Werten beeinflusst wird.

Sie können den EMA genau wie den SMA zu Ihrem Chart hinzufügen, wählen Sie jedoch bei der Auswahl der Methode „Exponential“ in den Indikatoreinstellungen Ihrer Plattform.

Viele Forex-Strategien, die den SMA verwenden, können auch den EMA nutzen. Tatsächlich optimieren viele professionelle Trader Strategien, indem sie den SMA durch den EMA ersetzen und die Ergebnisse testen. EMAs eignen sich besser für kurzfristige Strategien, die mehr Wert auf jüngste Preise legen, während SMAs ideal für langfristige Handelsstrategien sind.

Ein Beispiel ist die Strategie aus EMA + Awesome Oscillator, die einen Trendindikator (EMA) mit einem Oszillator (Awesome Oscillator oder AO) kombiniert, um optimale Markteinstiegspunkte genau zu bestimmen.

Diese Strategie funktioniert auf jedem Zeitrahmen, ist aber besonders nützlich für den kurzfristigen Handel (M15- bis H1-Charts).

EMA + Awesome Oscillator Strategie

Wichtigste Regeln:

1. Kaufsignal (Long-Position):
   • Der Kurs kreuzt den EMA nach oben.
   • Das Histogramm des Awesome Oscillators (AO) kreuzt die Nulllinie nach oben.
2. Verkaufsignal (Short-Position):
   • Der Kurs kreuzt den EMA nach unten.
   • Das AO-Histogramm kreuzt die Nulllinie nach unten.

Risikomanagement:

1. Es gibt keine strengen Regeln für den Ausstieg. Sie können:
   • Die Position schließen, wenn ein gegenteiliges Signal erscheint.
   • Stop-Loss und Take-Profit verwenden. Ein Risiko-Rendite-Verhältnis von mindestens 1:3 wird empfohlen.

Linear gewichteter gleitender Durchschnitt (WMA)

Der linear gewichtete gleitende Durchschnitt (Linearly Weighted Moving Average – WMA) ist eine weitere Art des gleitenden Durchschnitts, der wie der exponentielle gleitende Durchschnitt (EMA) den jüngsten Preisdaten mehr Bedeutung beimisst. Der WMA verwendet jedoch eine geometrische Progression in seinem Gewichtungssystem.

Beispiel: Bei einem 5-Perioden-WMA erhält der jüngste Preis ein Gewicht von 5, der zweitjüngste erhält 4 und so weiter, bis der älteste Wert ein Gewicht von 1 erhält. Diese Methode macht den WMA hochgradig reaktionsschnell auf jüngste Preisänderungen.

Sie können einen WMA genau wie SMA und EMA zu Ihrem Chart hinzufügen, wählen Sie jedoch „Linear Weighted“ als MA-Methode in den Einstellungen Ihrer Plattform.

Obwohl der WMA seltener verwendet wird als der SMA oder EMA, ist er ein Schlüsselbestandteil einiger fortgeschrittener Handelsstrategien.

Ein Beispiel ist eine Strategie, die den WMA mit den Indikatoren RSI (Relative Strength Index) und MACD (Moving Average Convergence Divergence) kombiniert. Diese Strategie ist ideal für den mittelfristigen Handel auf Tagescharts, insbesondere mit dem Währungspaar EUR/USD.

WMA + RSI + MACD Strategie

Benötigte Indikatoren:

1. Fünf WMAs mit Perioden von 5, 15, 30, 60 und 90.
2. RSI-Oszillator mit einer Periode von 5, unter Verwendung der Niveaus von 40 und 60.
3. MACD mit langsamen und schnellen EMAs eingestellt auf 13 und 5, und dem Standard-SMA.

Wichtigste Regeln:

1. Verkaufsignal (Short-Position):
   • Der 5-Perioden-WMA kreuzt den 15-Perioden-WMA nach unten, and beide liegen unter den verbleibenden WMAs.
   • Die RSI-Linie liegt über 60 (überkauft) und kreuzt wieder nach unten unter 60.
   • Das MACD-Histogramm steigt über 0,005 und dreht dann nach unten ab.
2. Kaufsignal (Long-Position):
   • Der 5-Perioden-WMA kreuzt den 15-Perioden-WMA nach oben, and beide liegen über den verbleibenden WMAs.
   • Die RSI-Linie liegt unter 40 (überverkauft) und kreuzt nach oben über 40.
   • Das MACD-Histogramm fällt unter 0,005 und dreht dann nach oben ab.

Risikomanagement:

1. • Die Ausstiegsregeln sind flexibel, aber ein Stop-Loss ist obligatorisch.

Platzieren Sie den Stop-Loss am jüngsten Hoch/Tief der Kerze oder auf dem nächstgelegenen Unterstützungs-/Widerstandsniveau.

Geglätteter gleitender Durchschnitt (SMMA)

Der geglättete gleitende Durchschnitt (Smoothed Moving Average – SMMA) unterscheidet sich von anderen gleitenden Durchschnitten dadurch, dass er sowohl aktuelle als auch historische Preisdaten in seine Berechnung einbezieht. Während aktuelle Daten mehr Gewicht haben, beeinflussen historische Daten immer noch die Ergebnisse. Dies macht den SMMA weniger reaktionsschnell auf aktuelle Preisänderungen und positioniert ihn innerhalb desselben Zeitraums weiter vom Preischart entfernt als den SMA, EMA oder WMA.

Die SMMA-Berechnung berücksichtigt eine breite Palette von Datenpunkten und soll jüngste Preisschwankungen und unwichtige Spikes/Dips „glätten“. Das Ergebnis ist eine klare Linie, die weniger volatil ist und ein großes Bild des langfristigen Trends liefert. Er eignet sich daher für langfristige Handelsstrategien.

Sie können einen SMMA wie jeden anderen gleitenden Durchschnitt zu Ihrem Chart hinzufügen. Wählen Sie Periode, Versatz und Stil und wählen Sie dann „Smoothed“ als MA-Methode in den Einstellungen Ihrer Plattform.

Der SMMA ist der am seltensten verwendete Typ des gleitenden Durchschnitts. Er wird in manuellen Handelsstrategien kaum angewendet, kommt aber gelegentlich in fortgeschrittenen automatisierten Systemen oder benutzerdefinierten Indikatoren zum Einsatz.

Handeln mit gleitenden Durchschnitten

Der gleitende Durchschnitt ist ein universelles Werkzeug. Er eignet sich für alle Zeitrahmen und Vermögenswerte. Es gibt eine Vielzahl unterschiedlicher Handelsstrategien und Ansätze, die gleitende Durchschnitte nutzen. Nachfolgend sind die grundlegendsten aufgeführt.

Handel mit einem MA

Dies ist der grundlegendste und universellste Ansatz. Da für die Analyse nur ein Indikator benötigt wird, sollte die Position eröffnet werden, wenn der Kurs den MA kreuzt:

• Wenn der Kurs den MA nach oben kreuzt, wird eine Long-Position eröffnet.
• Wenn der Kurs den MA nach unten kreuzt, ist es am besten zu verkaufen (Short-Position).

Einer der Nachteile der Strategie besteht darin, dass es viele Fehlsignale gibt. Ein einzelner MA kann dabei helfen, einen großen Trend zu erfassen, aber davor müssen Sie möglicherweise mehrere Verlustpositionen eröffnen. Aus diesem Grund müssen Sie für jede Position einen Stop-Loss setzen und die Gewinne laufen lassen, um die vorherigen Verluste auszugleichen.

Handel mit zwei gleitenden Durchschnitten

Dieser Ansatz ähnelt dem vorherigen, aber hier verfügt der Chart über zwei MAs mit unterschiedlichen Zeitparametern. Das Signal ist die Kreuzung der beiden MAs:

• Wenn der schnelle MA den langsamen nach oben kreuzt, wird eine Long-Position eröffnet.
• Im umgekehrten Fall ist es am besten zu verkaufen (Short-Position).

Wie aus dem Beispiel deutlich wird, ermöglicht der zweite MA das Herausfiltern vieler Fehlsignale. Andererseits gibt es ein weiteres Problem, das mit der Verzögerung zusammenhängt. Es kommt oft vor, dass sich die beiden MAs erst kreuzen, wenn die Hälfte des Trends bereits vorbei ist.

Gleitender Durchschnitt + MACD

Der MACD ist ein Oszillator, der die Daten von zwei MAs und deren Interaktionen nutzt. Zusammen mit dem MA fungiert er als Filter.

Der Algorithmus der MA+MACD-Strategie lautet wie folgt:

• Es wird empfohlen, Long zu gehen, wenn der Kurs den MA nach oben kreuzt und die MACD-Balken ebenfalls die Linie nach oben kreuzen.
• Es ist am besten, Short zu gehen, wenn der Kurs den MA nach unten kreuzt und sich die MACD-Balken in dieselbe Richtung bewegen.

Wenn das Signal eines der Indikatoren hinterherhinkt und sie nicht synchronisiert sind, ist es am besten, keine Position zu eröffnen.

Wichtige Erkenntnisse für den Handel mit gleitenden Durchschnitten

• Trendidentifikation – Experten sind sich einig, dass gleitende Durchschnitte effektiv sind, um den Gesamttrend eines Marktes zu bestimmen, indem sie kurzfristige Volatilität glätten.
• Unterstützung und Widerstand – Sie können als dynamische Unterstützungs- oder Widerstandsniveaus fungieren und Hinweise darauf geben, wo der Kurs Schwierigkeiten haben könnte, weiter zu steigen oder zu fallen.
• Signalgenerierung – Kreuzungen (Crossovers) zwischen verschiedenen gleitenden Durchschnitten, z. B. der 50-Tage- und der 200-Tage-Linie, können Kauf- oder Verkaufssignale generieren, die potenzielle Verschiebungen der Marktrichtung anzeigen.
• Spätindikator – Obwohl sie hilfreich sind, basieren gleitende Durchschnitte auf vergangenen Preisen und hinken den aktuellen Marktbedingungen hinterher. Experten empfehlen, sie zusammen mit Frühindikatoren zu verwenden, um stärkere Signale zu erhalten.
• Kombination mit anderen Tools – Die meisten Profis empfehlen, gleitende Durchschnitte mit anderen Analyseformen wie Volumendaten, Oszillatoren oder fundamentaler Analyse zu kombinieren, um eine umfassendere Handelsstrategie zu erhalten.

Denken Sie daran: Obwohl gleitende Durchschnitte wertvoll sind, sind sie am effektivsten, wenn sie in einen ausgewogenen Handelsplan integriert werden, der mehrere Faktoren berücksichtigt.

Häufig gestellte Fragen (FAQ) zur Forex-Strategie mit dem gleitenden Durchschnitt

• Welche sind die besten gleitenden Durchschnitte für den Forex-Handel?

  Da gleitende Durchschnitte der am häufigsten verwendete Indikator im Forex-Handel sind, ist es sehr wahrscheinlich, dass Sie sie irgendwann nutzen werden. Aber welche sind die besten gleitenden Durchschnitte für das Forex-Trading? Das hängt davon ab, ob Sie einen kurzfristigen oder langfristigen Horizont haben. Für kurzfristige Trades sind die gleitenden Durchschnitte der Perioden 5, 10 und 20 am besten, während der längerfristige Handel am besten von den Perioden 50, 100 und 200 profitiert.
• Was sind Handelsstrategien mit gleitenden Durchschnitten im Forex-Handel?

  Strategien mit Kreuzungen von gleitenden Durchschnitten haben sich als sehr nützlich erwiesen, aber Händler müssen die richtigen gleitenden Durchschnitte für ihre Handelsstrategie wählen. Ein einfacher gleitender Durchschnitt hinkt dem Kurs typischerweise zu weit hinterher, um im Handel nützlich zu sein. Stattdessen sollte ein exponentieller gleitender Durchschnitt verwendet werden. Noch besser für Handelsstrategien mit gleitenden Durchschnitten ist die Verwendung des doppelt exponentiellen gleitenden Durchschnitts (DEMA). Da der DEMA den jüngsten Preisen eine weitaus größere Bedeutung beimisst, spiegeln seine Änderungen Kursbewegungen schneller wider. Viele Trader nutzen gerne eine Crossover-Strategie mit DEMA-Werkzeugen, bei der ein schneller gleitender Durchschnitt (z. B. 10 Perioden) einen langsameren gleitenden Durchschnitt (z. B. 50 Perioden) kreuzt.
• Was ist die beste Kombination für Kreuzungen von gleitenden Durchschnitten?

  Die beste Kombination für Kreuzungen von gleitenden Durchschnitten hängt vom Zeithorizont des Traders sowie vom gehandelten Markt ab. Ein kurzer Zeithorizont erfordert eine Crossover-Strategie, die kürzere gleitende Durchschnitte verwendet, wie z. B. die Perioden 5 und 20. Ein längerer Zeithorizont könnte dazu führen, dass ein Händler eine Crossover-Strategie verwendet, die den 50-Perioden- und den 200-Perioden-MA kombiniert. Die Verwendung beider Kombinationen zusammen kann die beste Strategie liefern. Der Trader nutzt den langen Zeithorizont, um den längerfristigen Trend zu bestimmen, und handelt dann nur in diese Richtung unter Verwendung der von der kurzfristigen Strategie generierten Signale.

Fazit

Der gleitende Durchschnitt ist ein universeller Indikator, der für die Chartanalyse in allen Finanzmärkten verwendet wird. Die Spezialisten für technische Analyse nutzen gleitende Durchschnitte nicht nur für den Handel mit Forex-Paaren, sondern auch bei CFDs, Rohstoff-Futures und sogar im Bitcoin-Handel. Grundlegende MA-Handelsstrategien werden Ihnen helfen, Erfahrung zu sammeln und Ihre Fähigkeiten zu meistern. Darüber hinaus müssen Sie mehr über andere Indikatoren lernen und versuchen, diese zu nutzen, um Ihr Trading effektiver zu gestalten. Der einzige Weg, wirklich erhebliche Gewinne zu erzielen, besteht jedoch darin, auf der Grundlage Ihrer Handelserfahrung eine eigene Strategie zu entwickeln. Die in diesem Artikel beschriebenen Strategien sind auf der Handelsplattform von AvaTrade verfügbar.

Sie können diese ohne Risiken testen, da jeder neue Trader ein kostenloses Demokonto erhält, das er 21 Tage lang nutzen kann.

Der Handel an den Finanzmärkten ist mit hohen Anlagerisiken verbunden. Um diese auszugleichen, ist es notwendig, die Regeln des Money-Managements zu befolgen und Ihren Stop-Loss zu setzen. Trader treffen alle Entscheidungen am Forex-Markt auf eigenes Risiko. Wir empfehlen Ihnen, unseren Bereich „Trading für Anfänger“ zu besuchen, um weitere Artikel darüber zu lesen, wie man Forex und CFDs handelt.