VIX - der CBOE volatility index trading bei AvaTrade

Was ist der VIX Index?

Der CBOE Volatility Index (VIX) wird weitgehend als der bedeutendste Indikator für Aktienmarktschwankungen und die Stimmung der Investoren, angesehen. Er wird an den Markterwartungen der kurzfristigen Votalität des Preises von S&P 500 Aktienindex Optionen, gemessen.

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Das Chicago Board Options Exchange (CBOE) stellte den VIX im Jahre 1992 vor, um die Markterwartungen der eingeführten 30 Tage Votalität der Geldoptionen des S&P 100, zu messen. Seither wuchs der Index weiter an und wurde zum Standard für messbare Marktschwankungen auf dem US Aktienmarkt. Das brachte dem Index den Namen „Angst-Index“ ein und ist ein „Maßstab der Nervosität“ der Anleger.

Im Jahre 2003, ermutigt von der wachsenden Bedeutung des Index, überarbeiten der CBOE und Goldman Sachs den VIX um den Benchmark Status zu reflektieren. Der VIX basiert seither auf einem breiteren Status , nämlich dem S&P 500 und gibt nun ein viel detallierteres Bild der Marktschwankungen wieder.

Den VIX verstehen

Als Votalität Masstab, zeigt der VIX, die Angst der Investoren oder deren Gleichgültigkeit. Der typische indikative Wert beträgt 30. Wenn der VIX Index über 30 ansteigt, deutet dies auf hohe Votalität und latente Angst auf dem Mark, hin. Auf der anderen Seite fällt der Index unter 30, sind weniger angespannte Zeiten auf dem Mark zu erwarten.

In Zeiten von hoher Votalität, sind Investoren normalerweise vorsichtiger was den Markt angeht und umgekehrt. Das korreliert von Natur aus mit dem VIX und S&P 500. Wenn der S&P sinkt, wird dies auf dem Markt als Angst angesehen und drückt den VIX nach oben. Trotz allem misst der VIX Votalität und zeigt nicht unbedingt zukünftige Marktrichtungen an. 80.86 war das All time High des VIX und dies wurde am 20. November 2008, während der globalen Finanzkrise, erreicht. Das bisherige Tief von 8.65 wurde am 24. November 2017 gemessen, und die Tatsache, dass dieser Tag ein Black Friday war, half dem VIX diesen Rekord zu erreichen.

VIX Trading Information

  • MT4 Symbol: VXX
  • Trading Zeiten: Montag- Freitag 08:00 – 17:00 mitteleuropäischer Zeit
  • Land: Vereinigte Staaten
  • Währung: USD
  • Exchange: CBOE

VIX Berechnungen

Anders als Aktienindizes, wie zum Beispiel der S&P 500, die aus den Preisen der Bestandteile der Aktie berechnet werden, ist der VIX ein Votalitätsindex. Die Berechnung beinhaltet die Mittelwertbildung der Preise des SPX ( S&P 500) Puts and Calls über einer großen Auswahl an Ausübungspreisen, um die unmittelbare Votalität der Optionspreise einzuschätzen. Wie oben geschrieben, die einzige große Änderung der Formel fand im Jahre 2003 statt, als der Index neben dem S&P 100 auch den S&P 500 beachtete und um diesen erweitert wurde. Davor wurde die Index Errechnung nur mittels der at-the-money Options durchgeführt, doch nach dem Update wurden auch eine reiche Reichweite von Strikes inkludiert.

Die komplette Formel des VIX beinhaltet ein 15 Seiten CBOE Whitepaper, zusammengefasst wird der Index nach den unten angegebenen Schritten berechnet.

  • Optionen mit einer Verfallszeit von 23-37 Tagen werden ausgewählt
  • Die Beträge der Gesamtabweichung jeder Option wird berechnet
  • Die Gesamtabweichung der ersten und der zweiten Fälligkeit wird berrechnet
  • Danach folgt die Abweichung der 30 Tage Varianz, welche durch das Interpolieren der beiden Abweichungen gemacht wird
  • Die Quadratwurzel wird errechnet, um die Votalität als Standardabweichung zu erhalten
  • Der VIX Index wird schlussendlich durch die Multiplikation der Standardabweichung ( Votalität) mit 100 abgeleitet

Die Berechnung zeigt, das der VIX schlicht die Votalität mal 100 zeigt. Das heisst, wenn der VIX Index bei 20 steht, bedeutet dies, dass die 30 Tage annualisierte Votalität 20% beträgt.

Aktueller Live Chart des VIX Index

Den VIX handeln

Am 24. März 2004 stellte der CBOE die ersten börsengehandelten VIX Futures, vor. Im Februar 2005, wurden ViX Optionen eingeführt und mittlerweile sind diese eine der am meisten gehandelten Assets auf der CBOE Börse. Auf Grund von typisch negativen Korrelationen mit dem Aktienmarkt, dienten VIX Optionen und Futures als eine natürliche Absicherung auf dem Aktien und Indizenmarkt.

AvaTrade macht es möglich den VIX Index auf revolutionäre Art und Weise zu handeln, unabhängig vom Future- und Aktienmarkt. Der Index wird als der Inverse VIX ETN(VXX) angeboten und gibt Händlern die lukrative Chance, mögliche Profitabilität zu maximieren und das in einem Risiko kontrolliertem Umfeld.

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