Gleitender Kursdurchschnitt Trading Strategie

MA Indikator

Forex Trading Strategien mit dem Gleitenden Kursdurchschnitt

Moving Average: Nutzung des Indikators

Die Trenderkennung auf dem Forex Markt ist ein wichtiges Kriterium fĂŒr den Erfolg im Trading. Es gibt viele Indikatoren, die Ihnen dabei helfen sollen, die Entwicklungsrichtung eines Preises abzuschĂ€tzen. Dabei wird am hĂ€ufigsten die Trading Strategie des Moving Average (gleitender Durchschnitt) genutzt. Dieser Indikator hilft Ihnen, die Trendrichtung und mögliche RĂŒcksetzer zu bestimmen, ebenso wie eine trendlose Phase zu erkennen. Wie wird das erreicht?

Der Moving Average (MA) ist ein Trendindikator und eine Trading Strategie, dargestellt durch eine kurvige Linie. Sie wird auf Basis der Preisdaten berechnet. Demnach dient der Moving Average Tradern zur BestÀtigung von Trends. Im Chart sieht man, wie der Moving Average die Preisbewegungen eines Assets nachvollzieht, allerdings in glatterer Form.

Im Beispiel sehen Sie, wie mit dem Indikator ein Trend erkannt werden kann:
moving avarage trading strategie
Das erste Beispiel zeigt, wie ein im Preis steigendes Wertpapier einen Trend ausgebildet hat und dass dieser vom Moving Average bestÀtigt wird. Die gegenteilige Situation, also ein AbwÀrtstrend, wird im folgenden Beispiel demonstriert.
moving avarage trading strategie

Moving Average: Eigenschaften des Indikators

An jedem Punkt ist der Wert des MA genau der Durchschnittspreis des Wertpapieres zu einer bestimmten Zeit. Manchmal ist es das arithmetische Mittel und manchmal werden kompliziertere Formeln verwendet, um ihn zu berechnen. Die PeriodenlÀnge ist der wichtigste Parameter dieses Indikators, denn sie legt fest, wie viele Zeitpunkte in den Durchschnitt einbezogen werden sollen.
moving avarage trading strategie
Es gibt vier Hauptarten des MA.

  1. Einfach: Seine Werte ergeben sich als arithmetisches Preismittel.
  2. Exponentiell: In diesem Fall werden die neuesten Kurse einer Periode stĂ€rker gewichtet als Ă€ltere. Das Gewicht wird dabei ĂŒber eine arithmetische Reihe bestimmt.
  3. Linear: Auch hier haben die letzten Werte ein höheres Gewicht, jedoch werden die Werte geometrisch berechnet.
  4. GeglĂ€ttet: Es werden ebenfalls die neueren Werte mit einem höheren Gewicht versehen und zusĂ€tzlich Werte berĂŒcksichtigt, die nicht durch die eigentliche PeriodenlĂ€nge erfasst werden.

Im MetaTrader 4 ist es sehr einfach, diesen Indikator zu einem Chart hinzuzufĂŒgen. Dies kann ĂŒber die Registerkarte „EinfĂŒgen“ geschehen, in dem Sie „Indikatoren“ und anschließend „Moving Average“ auswĂ€hlen. Alternativ können Sie auch einfach das entsprechende Icon in der MenĂŒleiste auswĂ€hlen.

Um den Indikator individuell anzupassen, mĂŒssen Sie ihn nur mit der rechten Maustaste anklicken, und die SchaltflĂ€che “Eigenschaften” auswĂ€hlen.

Im erscheinenden Fenster, sehen Sie die verschiedenen Einstellungen des Indikators, wobei Sie die folgenden verÀndern können.

  • PeriodenlĂ€nge
  • Verschiebung
  • MA-Methode (genauer Typ, beispielsweise einfach oder geglĂ€ttet)
  • Kalkulationsbasis (Soll der Indikator auf Schluss- oder Eröffnungskursen etc. berechnet werden?)
  • Stil (Farbe, LinienstĂ€rke)

Außerdem können Sie in den Einstellungen auch die Anzeige verschiedener Zeiteinheiten auswĂ€hlen.

Die ĂŒberwiegende Mehrheit der Trading Strategien nutzt einfache Moving Averages. Sie sind standardmĂ€ĂŸig ausgewĂ€hlt, wenn es in der jeweiligen Trading-Plattform nicht anders eingestellt worden ist. Sehen wir uns die einzelnen Typen von Moving Averages genauer an.

Arten von Moving Averages

Einfacher Moving Average

Der einfache Moving Average (kurz SMA fĂŒr Simple Moving Average) ist eine Linie, die durch Punkte gezogen wird, deren Wert sich als arithmetisches Mittel der vorherigen Preise berechnet. Je lĂ€nger die Periode eingestellt ist (die Anzahl der Werte, die berĂŒcksichtigt werden), desto glatter verlĂ€uft sie und desto weiter entfernt sie sich vom Preisverlauf.

Falls beispielsweise auf einem Tageschart die Schlusskurse der letzten fĂŒnf Tage 1,2; 1,3; 1,2; 1,5 und 1,6 betrugen, dann hĂ€tte der Moving Average am nĂ€chsten Tag einen Wert von 1,36. Um den ĂŒbernĂ€chsten Wert dieses 5-Perioden MAs zu berechnen, mĂŒssten Sie nun die 1,2 entfernen und den neuen Wert nach 1,6 anhĂ€ngen.

Um einen einfachen Moving Average zu einem Chart hinzuzufĂŒgen, mĂŒssen Sie zunĂ€chst das Moving-Average-Tool aus dem Pool der bereitgestellten Indikatoren auswĂ€hlen. Anschließend öffnet sich ein Konfigurationsfenster, in dem Sie bei der MA-Methode „einfach“ auswĂ€hlen mĂŒssen. Die folgenden Einstellungen hĂ€ngen dann von Ihrer Trading Strategie ab (im Folgenden als TS bezeichnet).
moving avarage trading strategie
Der einfache Moving Average ist der beliebteste Indikator unter allen MA-Varianten und viele Trading Strategien bauen auf ihm auf. Ungeachtet der Tatsache, dass die meisten Trading Strategien weitere Indikatoren zum MA hinzufĂŒgen, gibt es auch TS, die fĂŒr den alleinigen Einsatz kreiert sind. Die verlĂ€sslichste Trading Strategie darunter ist der Gebrauch des SMA in der Chariot-Technik.

Die Chariot-Technik wurde fĂŒr den mittel- und langfristigen Handel entwickelt und ist optimal fĂŒr den D1- oder W1-Chart geeignet. Sie können die Strategie zwar auch auf einem Stunden- oder 4-Stunden-Chart nutzen, doch je grĂ¶ĂŸer das Zeitfenster, desto klarer ist der Trend abzulesen. Und der Handel eines Trends ist der SchlĂŒssel zum Erfolg beim Chariot-Trading.

Als Signalgeber wird dabei ein einfacher MA mit Periode 40 genutzt.

Ein Trade wird dann auf Basis folgender Regeln eingegangen.

  1. Falls der Assetpreis den Moving Average von unten kreuzt und die Kerze ĂŒber dem MA schließt, dann können Sie mit der Eröffnung der nĂ€chsten Kerze kaufen.
  2. Kreuzt der Preis den MA dagegen von oben nach unten und die Kerze schließt unterhalb des gleitenden Durchschnitts, dann sollten Sie verkaufen bzw. short gehen.

Der Stop Loss wird unterhalb des Tiefststandes (oder oberhalb des Höchstkurses) einer Ausbruchskerze platziert. Profite können ĂŒber eine Take-Profit-Order realisiert werden (zum Beispiel indem Sie den Abstand zum Kurs dreimal so groß wie den Abstand zum Stop-Loss wĂ€hlen) und mithilfe eines Trailing Stops.

Die Chariot-Technik gehört eher zu den Ă€lteren Trading Strategien. Doch obwohl sie in ihrer ursprĂŒnglichen Form ohne Oszillatoren verwendet wird, ergĂ€nzen sie einige Trader durch Tools wie den ADX. Die Chariot-Technik liefert exzellente Ergebnisse beim Trend. Aber wenn man die Zahl der Trades innerhalb der „Flotation Period“ minimieren will, dann ist es sinnvoll, einen zusĂ€tzlichen Filterindikator zu nutzen.

Exponentieller Moving Average

Die Kalkulation der Werte des expontentiellen Moving Average (EMA) unterscheidet sich von der des einfachen, denn die letzten Werte haben ein höheres Gewicht als die weiter zurĂŒckliegenden. Die Formel zur Berechnung des EMA ist recht kompliziert, aber im Kern sagt sie aus, dass der letzte Kurs bei einem 10-Perioden-EMA das höchste Gewicht hat, wĂ€hrend der Schlusskurs der zehntletzten Kerze praktisch gar keine BerĂŒcksichtigung findet.

Dieser gleitende Durchschnitt wurde entwickelt, um einen glatteren Übergang von einem Zeitfenster zu einem anderen zu ermöglichen. Indem der Einfluss derjenigen Preise reduziert wird, die in der nĂ€chsten Periode nicht mehr in den MA eingehen, werden die Probleme des einfachen MA gelöst. Denn nun bewirkt das Weglassen des letzten Wertes eine deutlich geringere Wirkung auf den Preis als das HinzufĂŒgen eines neuen. Das hat zur Folge, dass der Verlauf des EMA deutlich glatter ist als der des SMA und außerdem nĂ€her am echten Preisverlauf liegt. Zudem haben große Preisbewegungen, die weiter in der Vergangenheit liegen einen geringeren Einfluss.

Der exponentielle Moving Average basiert auf dem gleichen Prinzip wie der einfache, allerdings muss man im Einstellungsfenster des genutzten Indikators die Spezifikation „Exponentiell“ bei der Wahl der „MA Methode“ selektieren.

Viele Trading Strategien bei Forex Trades, die den SMA verwenden, sind auch fĂŒr den EMA von Bedeutung. Manchmal modifizieren professionelle Trader klassische TS, indem sie nicht nur die PeriodenlĂ€nge verĂ€ndern, sondern auch die MA-Methode anpassen, beispielsweise durch das Ersetzen des SMA durch den EMA. Nachdem die Version getestet und justiert wurde, kann sich solche eine verĂ€nderte Strategie tatsĂ€chlich als profitabler herausstellen als mit der Nutzung eines einfachen MA.

Stellen Sie sich zum Beispiel eine Trading Strategie vor, die eine Reihe von EMA zusammen mit oszillierenden Indikatoren verwendet. Das ist eine klassische Kombination aus einem Trendindikator, der die Entwicklungsrichtung anzeigt und der Oszillator, der den optimalen Einstiegszeitpunkt angeben soll.

Die Trading Strategie funktioniert auf jedem Zeithorizont, aber sie wird vor allem fĂŒr kurzfristige Trades auf dem M15-N1-Chart genutzt.

Kauforders werden platziert, wenn die Indikatoren die folgenden Trading Signale anzeigen.

  1. Der Kurs kreuzt den EMA von unten nach oben.
  2. Das Histogramm des AO-Indikators kreuzt die Nulllinie von unten nach oben.

Der Eingang einer Verkaufsposition erfolgt, wenn Gegenteiliges der Fall ist.
moving avarage trading strategie
Das System ist einfach und es gibt keine strengen Vorschriften fĂŒr den Ausstieg aus dem Trade. Hier hat der HĂ€ndler also einige Freiheiten. Sie können die Position offen lassen, bis gegenteilige Signale auftauchen oder Sie setzen Stops und Take-Profit-Orders. Im letzten Fall sollte das VerhĂ€ltnis mindesten 1:3 zu Gunsten der Take-Profit-Order ausfallen.

Linear gewichteter Moving Average

Ebenso wie beim exponentiellen Moving Average fĂ€llt auch hier das Gewicht fĂŒr die Werte der nahen Vergangenheit höher aus als die der weiter zurĂŒckliegenden Werte. Doch das Gewicht des linear gewichteten Moving Average (kurz WMA fĂŒr Weighted Moving Average) beruht auf arithmetischer statt auf geometrischer Progression. Bei einem 5-Perioden-MA ist das Gewicht des letzten Preises 5, beim vorletzten 4 und so weiter bis 1.

Der WMA lĂ€sst sich genauso einstellen wie der vorherige Moving Average. Sie mĂŒssen nur bei „MA-Methode“ den Eintrag „linear gewichtet“ auswĂ€hlen.

Es gibt bisher wenige Trading Strategien, die den linear gewichteten Moving Average nutzen. FĂŒr die wenigen gilt, dass es fortgeschrittene TS sind, die das Ergebnis vieler Experimente und Modifikationen einfacher Systeme sind.

Denken Sie zum Beispiel an eine Strategie mit einem WMA, dem RSI und dem MACD. Diese Trading Strategie ist fĂŒr den mittelfristigen Handel auf einem Tageschart gedacht, wobei das optimale Asset das WĂ€hrungspaar EUR/USD ist.

Um die Strategie durchzufĂŒhren, mĂŒssen Sie die Parameter Ihres Trading Charts wie folgt einstellen.

  1. FĂŒnf Weighted Moving Averages mit den Perioden 5, 15, 30, 60 und 90.
  2. Oszillator RSI mit Periode 5 and den Levels 40 and 60.
  3. MACD mit den Perioden 5 und 13 fĂŒr einen schnellen und einen langsamen EMA (SMA bleibt auf Standard). ZusĂ€tzlich, werden die Levels 0,005 and -0,005 gesetzt.

Ein Verkaufssignal wird durch die Strategie erzeugt, wenn folgende Bedingungen erfĂŒllt sind.

  1. Der schnellste WMA (mit Periode 5) schneidet den WMA mit Periode 15 und beide liegen unterhalb der ĂŒbrigen Moving Averages.
  2. Die RSI-Linie bewegt sich im ĂŒberkauften Bereich (oberhalb von 60) und durchschreitet diese Schwelle von oben.
  3. Das MACD-Histogramm steigt ĂŒber das Level von 0,005 und dreht dann in die andere Richtung.

moving avarage trading strategie
Ein Kaufsignal wird bei gegenteiligen Bedingungen erzeugt.

Diese Trading Strategie wurde vor vielen Jahren von westlichen Tradern entwickelt und hat in der Fachwelt viele positive Reaktionen hervorgerufen. Nichtsdestotrotz glauben manche Exporten, dass drei WMA mit den Perioden 30, 60 und 90 in dieser Strategie ĂŒberflĂŒssig sind, da sich die QualitĂ€t der Signale bei deren Wegnahme nicht Ă€ndern wĂŒrde.

Erneut bleibt der Ausstieg hier dem Trader ĂŒberlassen, obwohl das Setzen eines Stops unter allen UmstĂ€nden zum Risikomanagement gehört. Die Verlustschwelle kann beim Minimum bzw. Maximum der Signalkerze gesetzt werden und bei der nĂ€chsten UnterstĂŒtzungs- bzw. Widerstandslinie.

GeglÀtteter Moving Average

Der geglĂ€ttete Moving Average unterscheidet sich in seiner Konstruktionsweise signifikant von den vorherigen Modifikationen. Denn es werden nicht nur die Preise innerhalb der vorgegebenen Periode berĂŒcksichtigt, sondern außerdem n weiter zurĂŒckliegende Werte. Obwohl die Gewichte außerhalb der Periode deutlich geringer sind als die neueren Werte innerhalb der Periode, haben sie dennoch einen Einfluss auf den finalen Wert. WĂ€hrend der exponentielle und der linear gewichtete Moving Average glatter verlaufen und nĂ€her am Preis liegen, bewegt sich der geglĂ€ttete Moving Average weiter davon entfernt.

Die Auswahl und die Einstellung des Indikators gehen Ă€hnlich vonstatten wie vorhin. Periode, Verschiebung und Stil können durch den Trader festgelegt werden, nachdem bei der MA-Methode „geglĂ€ttet“ eingestellt wurde.

Verglichen mit den anderen Varianten, ist der geglÀttete Moving Average der am wenigsten bekannte und wird deshalb kaum in Trading-Strategien angewendet. Im Allgemeinen wird der geglÀttete MA bei komplexen Auto Trading-Software genutzt und findet auch in individuellen Indikatoren Anwendung.

Trading mit Moving Averages

Moving Averages sind ein universelles Werkzeug. Sie eignen sich fĂŒr das online Trading auf sĂ€mtlichen Zeitebenen und bei allen Wertpapieren. Es gibt viele Techniken und Trading Strategien mit diesen Indikatoren. Betrachten wir die einfachsten.

Trading mit einem MA

Die einfachste und allgemeinste Technik funktioniert mit lediglich einem Indikator, der die Signale zur Eröffnung einer Position an den Schnittpunkten mit dem Preisverlauf erzeugt.

  1. Falls der Preis die MA-Linie von unten nach oben kreuzt, dann ist das ein Signal fĂŒr eine Kaufposition.
  2. Kreuzt der Preis den Moving Average dagegen von oben nach unten, dann wird ein Signal zu Eröffnung einer Short-Position erzeugt.

moving avarage trading strategie
Der Nachteil dieser Vorgehensweise ist die große Zahl von Fehlsignalen. Ein Moving Average kann dabei helfen, den großen Trend zu handeln, aber vorher könnten viele unprofitable Trades eröffnet werden. Deshalb ist es hierbei wichtig, mit engen Stops zu arbeiten, damit Verluste gering ausfallen und der große Gewinn diese kompensieren kann.

Trading mit zwei Moving Averages

Diese Methode ist Àhnlich zur vorherigen, allerdings wird noch ein zweiter MA mit anderen Parametern verwendet. Signale werden hier durch den Schnitt beider Indikatoren erzeugt.

  1. Falls der schnelle MA den langsamen von unten nach oben kreuzt, dann wird ein Kaufsignal ausgelöst.
  2. Schneidet der schnelle MA den langsamen dagegen von oben nach unten, dann liegt ein Verkaufssignal vor.

moving avarage trading strategie
Wie Sie im Beispiel sehen können, fĂŒhrt der zweite Moving Average dazu, dass viele Fehlsignale bereits herausgefiltert wurden. Allerdings wurde das Problem der Verzögerung dadurch grĂ¶ĂŸer – oft kommt das Signal erst, wenn die HĂ€lfte der Bewegung bereits vorĂŒber ist.

Moving Average mit MACD

Der MACD ist ein Oszillator, der auf zwei Moving Averages und deren Schnittpunkten basiert. In Verbindung mit einem weiteren MA, fungiert er als Filter.

Die Kombination des MA mit dem MACD kann wie in folgender Trading Strategie verwendet werden.

  1. Es wird empfohlen, eine Kaufposition zu eröffnen, wenn der Preis den MA von unten schneidet und die MACD-Balken die Linie ebenfalls von unten nach oben durchbrechen.
  2. Verkaufspositionen sind dagegen optimal, wenn der Preis den Moving Average von oben kreuzt und der MACD die Linie ebenfalls in dieser Richtung schneidet.

moving avarage trading strategie
Falls das Signal eines Indikators zu spÀt kommt und sie somit nicht synchron auftreten, dann sollte man von einem Trade besser Abstand nehmen.

Fazit

Einfache Strategien mit Moving Averages werden Ihnen helfen, Erfahrungen zu sammeln, traden lernen und Ihre FĂ€higkeiten zu schĂ€rfen. DarĂŒber hinaus wird es nötig sein, weitere Indikatoren kennenzulernen und sie in einem Trading-System zu nutzen. Denn große Profite können nur entstehen, wenn sie mit einer Strategie erarbeitet werden, in der die Erfahrungen des Traders stecken.

Sie können die in diesem Artikel beschriebenen Trading Strategien selbst risikolos testen. Jeder neue Trader sollte vor dem Echtgeldhandel ein Cfd Demo Handelskonto eröffnen, das dann 21 Tage zur VerfĂŒgung steht.