Moving Average Trading Strategie

MA Indikator

Forex-Trading-Strategien mit dem Moving Average

Moving Average: Nutzung des Indikators

Die Trenderkennung auf dem Forex-Markt ist ein wichtiges Kriterium für den Erfolg im Trading. Es gibt viele Indikatoren, die Ihnen dabei helfen sollen, die Entwicklungsrichtung eines Preises abzuschätzen. Dabei wird am häufigsten der Moving Average (gleitender Durchschnitt) genutzt. Dieser Indikator hilft Ihnen, die Trendrichtung und mögliche Rücksetzer zu bestimmen, ebenso wie eine trendlose Phase zu erkennen. Wie wird das erreicht?

Der Moving Average (MA) ist ein Trendindikator, dargestellt durch eine kurvige Linie. Sie wird auf Basis der Preisdaten berechnet. Demnach dient der Moving Average Tradern zur Bestätigung von Trends. Im Chart sieht man, wie der Moving Average die Preisbewegungen eines Assets nachvollzieht, allerdings in glatterer Form.

Im Beispiel sehen Sie, wie mit dem Indikator ein Trend erkannt werden kann:
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Das erste Beispiel zeigt, wie ein im Preis steigendes Wertpapier einen Trend ausgebildet hat und dass dieser vom Moving Average bestätigt wird. Die gegenteilige Situation, also ein Abwärtstrend, wird im folgenden Beispiel demonstriert.
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Moving Average: Eigenschaften des Indikators

An jedem Punkt ist der Wert des MA genau der Durchschnittspreis des Wertpapieres zu einer bestimmten Zeit. Manchmal ist es das arithmetische Mittel und manchmal werden kompliziertere Formeln verwendet, um ihn zu berechnen. Die Periodenlänge ist der wichtigste Parameter dieses Indikators, denn sie legt fest, wie viele Zeitpunkte in den Durchschnitt einbezogen werden sollen.
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Es gibt vier Hauptarten des MA.

  1. Einfach: Seine Werte ergeben sich als arithmetisches Preismittel.
  2. Exponentiell: In diesem Fall werden die neuesten Kurse einer Periode stärker gewichtet als ältere. Das Gewicht wird dabei über eine arithmetische Reihe bestimmt.
  3. Linear: Auch hier haben die letzten Werte ein höheres Gewicht, jedoch werden die Werte geometrisch berechnet.
  4. Geglättet: Es werden ebenfalls die neueren Werte mit einem höheren Gewicht versehen und zusätzlich Werte berücksichtigt, die nicht durch die eigentliche Periodenlänge erfasst werden.

Im MetaTrader 4 ist es sehr einfach, diesen Indikator zu einem Chart hinzuzufügen. Dies kann über die Registerkarte „Einfügen“ geschehen, in dem Sie „Indikatoren“ und anschließend „Moving Average“ auswählen. Alternativ können Sie auch einfach das entsprechende Icon in der Menüleiste auswählen.

Um den Indikator individuell anzupassen, müssen Sie ihn nur mit der rechten Maustaste anklicken, und die Schaltfläche “Eigenschaften” auswählen.

Im erscheinenden Fenster, sehen Sie die verschiedenen Einstellungen des Indikators, wobei Sie die folgenden verändern können.

  • Periodenlänge
  • Verschiebung
  • MA-Methode (genauer Typ, beispielsweise einfach oder geglättet)
  • Kalkulationsbasis (Soll der Indikator auf Schluss- oder Eröffnungskursen etc. berechnet werden?)
  • Stil (Farbe, Linienstärke)

Außerdem können Sie in den Einstellungen auch die Anzeige verschiedener Zeiteinheiten auswählen.

Die überwiegende Mehrheit der Strategien nutzt einfache Moving Averages. Sie sind standardmäßig ausgewählt, wenn es in der jeweiligen Trading-Plattform nicht anders eingestellt worden ist. Sehen wir uns die einzelnen Typen von Moving Averages genauer an.

Arten von Moving Averages

Einfacher Moving Average

Der einfache Moving Average (kurz SMA für Simple Moving Average) ist eine Linie, die durch Punkte gezogen wird, deren Wert sich als arithmetisches Mittel der vorherigen Preise berechnet. Je länger die Periode eingestellt ist (die Anzahl der Werte, die berücksichtigt werden), desto glatter verläuft sie und desto weiter entfernt sie sich vom Preisverlauf.

Falls beispielsweise auf einem Tageschart die Schlusskurse der letzten fünf Tage 1,2; 1,3; 1,2; 1,5 und 1,6 betrugen, dann hätte der Moving Average am nächsten Tag einen Wert von 1,36. Um den übernächsten Wert dieses 5-Perioden MAs zu berechnen, müssten Sie nun die 1,2 entfernen und den neuen Wert nach 1,6 anhängen.

Um einen einfachen Moving Average zu einem Chart hinzuzufügen, müssen Sie zunächst das Moving-Average-Tool aus dem Pool der bereitgestellten Indikatoren auswählen. Anschließend öffnet sich ein Konfigurationsfenster, in dem Sie bei der MA-Methode „einfach“ auswählen müssen. Die folgenden Einstellungen hängen dann von Ihrer Trading-Strategie ab (im Folgenden als TS bezeichnet).
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Der einfache Moving Average ist der beliebteste Indikator unter allen MA-Varianten und viele Strategien bauen auf ihm auf. Ungeachtet der Tatsache, dass die meisten Strategien weitere Indikatoren zum MA hinzufügen, gibt es auch TS, die für den alleinigen Einsatz kreiert sind. Die verlässlichste Trading-Strategie darunter ist der Gebrauch des SMA in der Chariot-Technik.

Die Chariot-Technik wurde für den mittel- und langfristigen Handel entwickelt und ist optimal für den D1- oder W1-Chart geeignet. Sie können die Strategie zwar auch auf einem Stunden- oder 4-Stunden-Chart nutzen, doch je größer das Zeitfenster, desto klarer ist der Trend abzulesen. Und der Handel eines Trends ist der Schlüssel zum Erfolg beim Chariot-Trading.

Als Signalgeber wird dabei ein einfacher MA mit Periode 40 genutzt.

Ein Trade wird dann auf Basis folgender Regeln eingegangen.

  1. Falls der Assetpreis den Moving Average von unten kreuzt und die Kerze über dem MA schließt, dann können Sie mit der Eröffnung der nächsten Kerze kaufen.
  2. Kreuzt der Preis den MA dagegen von oben nach unten und die Kerze schließt unterhalb des gleitenden Durchschnitts, dann sollten Sie verkaufen bzw. short gehen.

Der Stop Loss wird unterhalb des Tiefststandes (oder oberhalb des Höchstkurses) einer Ausbruchskerze platziert. Profite können über eine Take-Profit-Order realisiert werden (zum Beispiel indem Sie den Abstand zum Kurs dreimal so groß wie den Abstand zum Stop-Loss wählen) und mithilfe eines Trailing Stops.

Die Chariot-Technik gehört eher zu den älteren Strategien. Doch obwohl sie in ihrer ursprünglichen Form ohne Oszillatoren verwendet wird, ergänzen sie einige Trader durch Tools wie den ADX. Die Chariot-Technik liefert exzellente Ergebnisse beim Trend. Aber wenn man die Zahl der Trades innerhalb der „Flotation Period“ minimieren will, dann ist es sinnvoll, einen zusätzlichen Filterindikator zu nutzen.

Exponentieller Moving Average

Die Kalkulation der Werte des expontentiellen Moving Average (EMA) unterscheidet sich von der des einfachen, denn die letzten Werte haben ein höheres Gewicht als die weiter zurückliegenden. Die Formel zur Berechnung des EMA ist recht kompliziert, aber im Kern sagt sie aus, dass der letzte Kurs bei einem 10-Perioden-EMA das höchste Gewicht hat, während der Schlusskurs der zehntletzten Kerze praktisch gar keine Berücksichtigung findet.

Dieser gleitende Durchschnitt wurde entwickelt, um einen glatteren Übergang von einem Zeitfenster zu einem anderen zu ermöglichen. Indem der Einfluss derjenigen Preise reduziert wird, die in der nächsten Periode nicht mehr in den MA eingehen, werden die Probleme des einfachen MA gelöst. Denn nun bewirkt das Weglassen des letzten Wertes eine deutlich geringere Wirkung auf den Preis als das Hinzufügen eines neuen. Das hat zur Folge, dass der Verlauf des EMA deutlich glatter ist als der des SMA und außerdem näher am echten Preisverlauf liegt. Zudem haben große Preisbewegungen, die weiter in der Vergangenheit liegen einen geringeren Einfluss.

Der exponentielle Moving Average basiert auf dem gleichen Prinzip wie der einfache, allerdings muss man im Einstellungsfenster des genutzten Indikators die Spezifikation „Exponentiell“ bei der Wahl der „MA Methode“ selektieren.

Viele Trading-Strategien im Forex-Markt, die den SMA verwenden, sind auch für den EMA von Bedeutung. Manchmal modifizieren professionelle Trader klassische TS, indem sie nicht nur die Periodenlänge verändern, sondern auch die MA-Methode anpassen, beispielsweise durch das Ersetzen des SMA durch den EMA. Nachdem die Version getestet und justiert wurde, kann sich solche eine veränderte Strategie tatsächlich als profitabler herausstellen als mit der Nutzung eines einfachen MA.

Stellen Sie sich zum Beispiel eine Trading-Strategie vor, die eine Reihe von EMA zusammen mit oszillierenden Indikatoren verwendet. Das ist eine klassische Kombination aus einem Trendindikator, der die Entwicklungsrichtung anzeigt und der Oszillator, der den optimalen Einstiegszeitpunkt angeben soll.

Die Trading-Strategie funktioniert auf jedem Zeithorizont, aber sie wird vor allem für kurzfristige Trades auf dem M15-N1-Chart genutzt.

Kauforders werden platziert, wenn die Indikatoren die folgenden Signale anzeigen.

  1. Der Kurs kreuzt den EMA von unten nach oben.
  2. Das Histogramm des AO-Indikators kreuzt die Nulllinie von unten nach oben.

Der Eingang einer Verkaufsposition erfolgt, wenn Gegenteiliges der Fall ist.
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Das System ist einfach und es gibt keine strengen Vorschriften für den Ausstieg aus dem Trade. Hier hat der Händler also einige Freiheiten. Sie können die Position offen lassen, bis gegenteilige Signale auftauchen oder Sie setzen Stops und Take-Profit-Orders. Im letzten Fall sollte das Verhältnis mindesten 1:3 zu Gunsten der Take-Profit-Order ausfallen.

Linear gewichteter Moving Average

Ebenso wie beim exponentiellen Moving Average fällt auch hier das Gewicht für die Werte der nahen Vergangenheit höher aus als die der weiter zurückliegenden Werte. Doch das Gewicht des linear gewichteten Moving Average (kurz WMA für Weighted Moving Average) beruht auf arithmetischer statt auf geometrischer Progression. Bei einem 5-Perioden-MA ist das Gewicht des letzten Preises 5, beim vorletzten 4 und so weiter bis 1.

Der WMA lässt sich genauso einstellen wie der vorherige Moving Average. Sie müssen nur bei „MA-Methode“ den Eintrag „linear gewichtet“ auswählen.

Es gibt bisher wenige Strategien, die den linear gewichteten Moving Average nutzen. Für die wenigen gilt, dass es fortgeschrittene TS sind, die das Ergebnis vieler Experimente und Modifikationen einfacher Systeme sind.

Denken Sie zum Beispiel an eine Strategie mit einem WMA, dem RSI und dem MACD. Diese Trading-Strategie ist für den mittelfristigen Handel auf einem Tageschart gedacht, wobei das optimale Asset das Währungspaar EUR/USD ist.

Um die Strategie durchzuführen, müssen Sie die Parameter Ihres Trading Charts wie folgt einstellen.

  1. Fünf Weighted Moving Averages mit den Perioden 5, 15, 30, 60 und 90.
  2. Oszillator RSI mit Periode 5 and den Levels 40 and 60.
  3. MACD mit den Perioden 5 und 13 für einen schnellen und einen langsamen EMA (SMA bleibt auf Standard). Zusätzlich, werden die Levels 0,005 and -0,005 gesetzt.

Ein Verkaufssignal wird durch die Strategie erzeugt, wenn folgende Bedingungen erfüllt sind.

  1. Der schnellste WMA (mit Periode 5) schneidet den WMA mit Periode 15 und beide liegen unterhalb der übrigen Moving Averages.
  2. Die RSI-Linie bewegt sich im überkauften Bereich (oberhalb von 60) und durchschreitet diese Schwelle von oben.
  3. Das MACD-Histogramm steigt über das Level von 0,005 und dreht dann in die andere Richtung.

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Ein Kaufsignal wird bei gegenteiligen Bedingungen erzeugt.

Diese Strategie wurde vor vielen Jahren von westlichen Tradern entwickelt und hat in der Fachwelt viele positive Reaktionen hervorgerufen. Nichtsdestotrotz glauben manche Exporten, dass drei WMA mit den Perioden 30, 60 und 90 in dieser Strategie überflüssig sind, da sich die Qualität der Signale bei deren Wegnahme nicht ändern würde.

Erneut bleibt der Ausstieg hier dem Trader überlassen, obwohl das Setzen eines Stops unter allen Umständen zum Risikomanagement gehört. Die Verlustschwelle kann beim Minimum bzw. Maximum der Signalkerze gesetzt werden und bei der nächsten Unterstützungs- bzw. Widerstandslinie.

Geglätteter Moving Average

Der geglättete Moving Average unterscheidet sich in seiner Konstruktionsweise signifikant von den vorherigen Modifikationen. Denn es werden nicht nur die Preise innerhalb der vorgegebenen Periode berücksichtigt, sondern außerdem n weiter zurückliegende Werte. Obwohl die Gewichte außerhalb der Periode deutlich geringer sind als die neueren Werte innerhalb der Periode, haben sie dennoch einen Einfluss auf den finalen Wert. Während der exponentielle und der linear gewichtete Moving Average glatter verlaufen und näher am Preis liegen, bewegt sich der geglättete Moving Average weiter davon entfernt.

Die Auswahl und die Einstellung des Indikators gehen ähnlich vonstatten wie vorhin. Periode, Verschiebung und Stil können durch den Trader festgelegt werden, nachdem bei der MA-Methode „geglättet“ eingestellt wurde.

Verglichen mit den anderen Varianten, ist der geglättete Moving Average der am wenigsten bekannte und wird deshalb kaum in Trading-Strategien angewendet. Im Allgemeinen wird der geglättete MA bei komplexen automatisierten Trading-Systemen genutzt und findet auch in individuellen Indikatoren Anwendung.

Trading mit Moving Averages

Moving Averages sind ein universelles Werkzeug. Sie eignen sich für das online Trading auf sämtlichen Zeitebenen und bei allen Wertpapieren. Es gibt viele Techniken und Trading-Strategien mit diesen Indikatoren. Betrachten wir die einfachsten.

Trading mit einem MA

Die einfachste und allgemeinste Technik funktioniert mit lediglich einem Indikator, der die Signale zur Eröffnung einer Position an den Schnittpunkten mit dem Preisverlauf erzeugt.

  1. Falls der Preis die MA-Linie von unten nach oben kreuzt, dann ist das ein Signal für eine Kaufposition.
  2. Kreuzt der Preis den Moving Average dagegen von oben nach unten, dann wird ein Signal zu Eröffnung einer Short-Position erzeugt.

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Der Nachteil dieser Vorgehensweise ist die große Zahl von Fehlsignalen. Ein Moving Average kann dabei helfen, den großen Trend zu handeln, aber vorher könnten viele unprofitable Trades eröffnet werden. Deshalb ist es hierbei wichtig, mit engen Stops zu arbeiten, damit Verluste gering ausfallen und der große Gewinn diese kompensieren kann.

Trading mit zwei Moving Averages

Diese Methode ist ähnlich zur vorherigen, allerdings wird noch ein zweiter MA mit anderen Parametern verwendet. Signale werden hier durch den Schnitt beider Indikatoren erzeugt.

  1. Falls der schnelle MA den langsamen von unten nach oben kreuzt, dann wird ein Kaufsignal ausgelöst.
  2. Schneidet der schnelle MA den langsamen dagegen von oben nach unten, dann liegt ein Verkaufssignal vor.

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Wie Sie im Beispiel sehen können, führt der zweite Moving Average dazu, dass viele Fehlsignale bereits herausgefiltert wurden. Allerdings wurde das Problem der Verzögerung dadurch größer – oft kommt das Signal erst, wenn die Hälfte der Bewegung bereits vorüber ist.

Moving Average mit MACD

Der MACD ist ein Oszillator, der auf zwei Moving Averages und deren Schnittpunkten basiert. In Verbindung mit einem weiteren MA, fungiert er als Filter.

Die Kombination des MA mit dem MACD kann wie in folgender Strategie verwendet werden.

  1. Es wird empfohlen, eine Kaufposition zu eröffnen, wenn der Preis den MA von unten schneidet und die MACD-Balken die Linie ebenfalls von unten nach oben durchbrechen.
  2. Verkaufspositionen sind dagegen optimal, wenn der Preis den Moving Average von oben kreuzt und der MACD die Linie ebenfalls in dieser Richtung schneidet.

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Falls das Signal eines Indikators zu spät kommt und sie somit nicht synchron auftreten, dann sollte man von einem Trade besser Abstand nehmen.

Fazit

Einfache Strategien mit Moving Averages werden Ihnen helfen, Erfahrungen zu sammeln und Ihre Fähigkeiten zu schärfen. Darüber hinaus wird es nötig sein, weitere Indikatoren kennenzulernen und sie in einem Trading-System zu nutzen. Denn große Profite können nur entstehen, wenn sie mit einer Strategie erarbeitet werden, in der die Erfahrungen des Traders stecken.

Sie können die in diesem Artikel beschriebenen Strategien selbst risikolos testen. Jeder neue Trader sollte vor dem Echtgeldhandel ein Demokonto eröffnen, das dann 21 Tage zur Verfügung steht.